Nem stacionárius sztochasztikus folyamat

A nem stacionárius sztochasztikus folyamat az, amelynek valószínűségi eloszlása ​​nem állandóan változik.

Ha egy számsor teljesen kaotikus módon viselkedik, akkor azt mondhatnánk, hogy véletlenszerű, és nem helyhez kötött. A nem stacionárius folyamatra példa lehet az EURUSD devizapár ára.

Ahogy az előző képen láthatjuk, a variancia és az átlag is változik az idő múlásával. Nem tudjuk megjósolni, hogy az EURUSD felfelé vagy lefelé megy-e. Néhány éve felfelé, más években pedig lefelé halad. A grafikonon szereplő információkkal nem tudunk semmit egyértelművé tenni.

Megjósolhatóak-e nem stacionárius sztochasztikus folyamatok?

Az, hogy egy folyamat sztochasztikus és nem helyhez kötött, még nem jelenti azt, hogy teljesen kaotikus. A káosz olyan szó, amelyet egyszerűbb és érthetőbb magyarázatra használnak. Valójában az EURUSD devizapár olyan pénzügyi eszköz, amely tükrözi, hogy egy adott pillanatban hány dollárt tudunk váltani egy euróra. Tehát ez az érték több változótól függ. Néhány példa az EURUSD mozgását magyarázó változókra a kamatlábak, a kötvények vásárlása vagy a nemzetközi kereskedelem, amelyben euró és dollár csere folyik.

Ez utóbbin kívül a nem stacionárius sztochasztikus folyamatok a sorozat átalakításával stacionárius sztochasztikus folyamatokká alakíthatók. A legegyszerűbb példa egy átlagos stacionárius folyamatra. Ha a trendkomponens matematikai képletek segítségével kiküszöbölhető, akkor stacionárius sztochasztikus folyamattá alakíthatjuk.