Idősorok típusai - Mi ez, meghatározása és fogalma

Az idősorokat statisztikai jellemzőik szerint négy fő típusba sorolhatjuk.

A megbízható ökonometriai modellek elvégzéséhez elengedhetetlen a nagy típusú idősorok felismerése, értelmezése és elemzésének módja. Megbízhatónak mondjuk, amikor a változók és a becslések közötti kapcsolatokat kell kinyerni.

Az idősorok osztályozása

Az idősorok besorolását a következő grafikon foglalja össze:

Az elfogadott nevek (állandó átlag, nem állandó átlag, korlátozott variancia, növekvő variancia) többé-kevésbé triviálisak. Vagyis akkor is, ha jól reagálnak az idősor leírására, nem egyediek. Mivel más szerzők meg tudtak különböztetni stacionárius és nem stacionárius sztochasztikus folyamatokat. Ezután egy másik, de ugyanúgy érvényes osztályozási típusról beszélnénk.

Természetesen didaktikai szempontból mindig egyszerűbb és intuitívebb tanulmányozni, mint valószínűség-eloszlásokkal és Gauss-függvényekkel tanulmányozni. Összegzésképpen elmondható, hogy a sorozattípusoknál alkalmazott neveknél vagy címkénél fontosabb a sorozat grafikus és intuitív ábrázolása.

Az idősorok egyes típusainak jellemzői

A fenti összefoglaló táblázat tisztázásával kiemeljük az idősorok egyes típusainak főbb jellemzőit. Először azonban tanácsos elsajátítani az átlag és a variancia fogalmait:

• Fél
• Variancia

Az idősorok fő típusainak jellemzői:

Állandó átlag és határolt vagy állandó variancia

A pénzügyi eszközök megtérülése általában helyhez kötött sztochasztikus folyamat. Kevésbé technikai és egyszerűbb nyelven állandó folyamatokkal és korlátozott szórással rendelkező folyamatokról van szó. A fenti grafikon egy pénzügyi eszköz napi százalékos változását mutatja, nagy volatilitás nélkül.

Állandó átlag és növekvő variancia

Egyes vállalatok részvényei, amelyek volatilitást, nyersanyagokat vagy akár a devizapiacot (FOREX) mutatnak, ilyen viselkedést mutatnak. Az átlag többé-kevésbé állandó az egész periódus alatt, de nagy változások jellemzik egyik vagy másik irányban.

Nem állandó átlag és korlátozott vagy állandó variancia

Az előző példa lehet a munkanélküliségi ráta alakulása egy erős gazdasági recesszió idején, amely több évig tart. A variancia állandó vagy korlátozott, vagyis az időszak folyamán nagyon hasonló szinten marad, de az átlag továbbra is növekszik. Ha a munkanélküliségi ráta helyett a foglalkoztatási arányt választottuk volna, akkor ugyanazok, de csökkenő sorozataink lennének. A sorozat jellemzői pontosan megegyeznének.

Növekvő vagy csökkenő átlag és növekvő variancia

Jó példa lehet egy szegény fejlődő ország. Bizonyos idő elteltével fejlődése a technológiai és szociokulturális fejlődés következtében felgyorsulni kezd. Ezért a trend egyre hangsúlyosabb. A pénzügyi buborék idősoradatainak tipikus viselkedése is.

Végül meg kell jegyezni, hogy egy idősor egyszerre kétféle lehet. Vagyis egyes időszakokban ez 1-es, más időszakokban pedig 3-as típusú lesz. A szokásos dolog az, hogy a jelenségtől függően egyik vagy másik típusba sorolják. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gazdasági változókról semmi sem biztos.