A nyilvántartás egy befektető, kollektív befektetési intézmény vagy kereskedési rendszer eredménygörbéje egy bizonyos időtartam alatt.
A nyilvántartást a kereskedő által egy bizonyos idő alatt végrehajtott műveletek alkotják. Valamilyen módon megfogalmazva: az előzmények a kereskedőé, mivel az egyetemi hallgatóké az egyetem hallgatója. Ez az eredménytörténet.
Például, ha egy hallgató három egyetemi diplomát és összesen 120 tantárgyat végzett, akkor az eddigi tanulmányi eredménye az összes évfolyamát tükrözi.
Másik példa lehet egy vállalat könyvelési bejegyzései. A társaság az éves beszámolóban tükrözi nyereségét vagy veszteségét, valamint mérlegét. De az Ön nyilvántartása az összes könyvelési bejegyzés nyilvántartása lenne, amely az eredmény megszerzéséhez vezet. Ezeket a könyvelési bejegyzéseket a napló rögzíti.
Különbség a nyilvántartás és a fő statisztika között
Először is fontos megkülönböztetni a nyilvántartást és a fő statisztikákat. A fő statisztikák a jövedelmezőséghez és a kockázathoz kapcsolódnak.
A normális dolog az, hogy a befektetési alapok vagy a kereskedők információt nyújtanak arról, hogy mit szereztek (jövedelmezőség), mit vesztettek (maximális lehívás), valamint ezeknek a nyereségeknek és veszteségeknek a változását (volatilitás). Az első a profit mértéke, míg az utóbbi kettő a kockázat mértéke. A pályarekord azonban sokkal tovább megy. Ez minden művelet részletes feljegyzése.
Az alábbiakban bemutatunk egy példát arra, hogy mi az előzmény és mi nem az.
Ez nem műsorszám
Bár részletes statisztikákról van szó, a fenti képen szereplő adatok nem tekinthetők nyilvántartásnak. Részletes statisztikák a kereskedési rendszer eredményeiről, de csak az.
Ez egy nagy múltú rekord
A legfelső kép igazi eredmény. Ez ugyanazon kereskedési rendszer első 36 műveletének eredménye az első képből. Ennek a nyilvántartásnak összesen 1276 művelete van 9 hónap alatt. Mint láthatjuk, minden műveletet részletesen rögzítünk. Az idő, a művelet típusa (hosszú vagy rövid), a megvásárolt vagy eladott szerződések száma, a belépési ár, a kilépési ár stb.
A műsorszám értékelése
A kereskedő működésének előzményeinek értékeléséhez tanácsos tudni, hogy milyen változókat kell tanulmányoznunk. Esetünkben nem könnyű 1276 műveletet tanulmányozni. Ezért tanulmánya során általános következtetéseket kell levonnunk. Számos módon lehet értékelni az eredményeket. A legegyszerűbbek a jelentésben jelennek meg, amelyet eredetileg láttunk. Vagyis az eredménytörténet részletes statisztikája.
Ebben a részletes tanulmányban a grafikonon kívül számos statisztikánk van. A legfontosabbak a következők:
- Költséghatékonyság: Ezt úgy kapjuk meg, hogy a teljes nettó nyereséget elosztjuk a kezdeti betétgel, szorozva 100-mal, hogy százalékban kifejezzük. Ebben az esetben a kezdeti befizetés 20 000 USD. Tehát a jövedelmezőség 379% ((75 880,46 / 20 000) * 100)
- Nyereségtényező vagy nyereségtényező: Hány eurót vagy dollárt keresünk minden elvesztett euróért vagy dollárért. Ebben az esetben minden keresett 2,23 dollárért 1 dollárt veszítünk.
- Maximális lehívás: Maximális csökkentés tőkénkhez képest a vizsgált időszakban. A kereskedési rendszer maximális lehívása 3,79%. Más szavakkal, a maximális veszteségünk 3,79% volt a vizsgált időszakban.
- Sikerarány: Ez releváns statisztika, de nem meghatározó. Más szavakkal, az igazán fontos, hogy mennyit nyer a rendszer, ha sikerül, és mennyit veszít, ha nem. Ebben az esetben a kereskedési rendszer az idő 18% -át éri el, és 82% -ot. Természetesen, ha sikerül, sokkal többet nyer, mint amikor veszít. Ezért a jövedelmezőség pozitív. Mindenekelőtt fontos tudni, hogy többet fogsz hiányozni, mint amennyi igazad lesz.
Az eredményértékelés további fontos intézkedései a VaR, a volatilitás vagy a Monte Carlo-szimuláció. Végül meg kell jegyezni, hogy létfontosságú, hogy a szakember szolgáltatásainak felvétele előtt részletesen tanulmányozzuk az eredményeket. A nyilvántartást egy erre jogosult társaságnak kell ellenőriznie. Ha a nyilvántartást nem ellenőrzik, akkor annak nincs értéke. E korábbi tanulmány nélkül nem tanácsos befektetni.
