A stressztesztek olyan teszteket hajtanak végre az egységekkel, amelyek célja pénzügyi helyzetük felmérése és a pénzügyi rendszer stabilitásának ellenőrzése az esetleges fertőzési vagy szisztémás kockázati forgatókönyvekkel szemben.. A stresszteszt extrém forgatókönyv-eset a forgatókönyv-elemzésben.
E tesztek elvégzéséhez egy bank vagy vállalat eszköz- és forráskomponensei különböző helyzeteknek vannak kitéve mind a gazdaság, mind a makroökonómia pozitív tendenciáival összhangban álló forgatókönyvekben., mint a bonyolultabb forgatókönyveknél. Az ilyen típusú gyakorlatok olyan szimulációk, amelyek célja a banki pánik ill bank fut angolul.
A befektetési világban gyakran használják a VAR elemzés kiegészítéseként, mert olyan eredményeket tükröz, amelyek nem jelennek meg a VAR-ban. A stresszteszt
Az Európai Unió országai a nyújtott állami támogatás után - 4,6 milliárd euró közötti garanciák között, amelyeket az egységeknek fizetniük kell a felajánlott garanciákért, a feltőkésítésért és az egyesülésért - szándékukban áll demonstrálni a befektetők számára, hogy intézkedéseket hoznak a hátrányos helyzetek elkerülése érdekében a az üzleti volumen és a veszteségek megjelenése a hitelállományban, valamint egyes eszközök, különösen az ingatlanok értékelésének romlása.
Az első banki stresszteszteket a Bankfelügyeleti Bizottság végezte el 2009 óta, és minden évben elvégzik azokat az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bizottság (EK) együttműködésével.
Stressz teszt számítási módszer
Annak érdekében, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén - például a munkanélküliség szintjének növekedése, a bankok által nyújtott hitelek nem fizetése és a beruházások értékvesztése - szembenézhessenek a pénzügyi válságokkal, a stressztesztek az alábbi általános számítási módszertant követik .
Ezeket az 1. vagy 1. szintű mutató alapján mérik. Ez az együttható a bankok fizetőképességét méri. Ebben az esetben a tesztek azt elemzik, hogy az egyes bankok tőkével és tartalékokkal, fel nem osztott nyereséggel és örökös elsőbbségi részvényekkel (vagy takarékpénztárak esetében részvételi kvótákkal) rendelkeznek-e az eszközökkel, a nyújtott kölcsönökkel, a részvényekkel és más kockázati befektetésekkel szemben. Vagyis az általuk garantált pénz vagy saját forrás, ahhoz képest, amelyet egy nem teljesen biztonságos befektetés mellett vállaltak. Általános szabály, hogy a felügyelők meghatározták az elsődleges tőke minimum 6% -át. Minél magasabb ez a százalék, annál magasabb a hitelképesség.
Ban,-ben baseli egyezmények láthatja az e tekintetben meghatározott irányelvek alakulását annak érdekében, hogy kijavítsa a további problémákat, mint pl likviditás, a meg nem felelés kockázata vagy a pénzügyi végrehajtás.
Lehetséges stresszteszt forgatókönyvek
Ezen teljesítménytesztek kiszámításához a következő forgatókönyveket állítják össze:
- Normál forgatókönyv: Ez makrogazdasági szinten a legstabilabb. Tanulmányozzák és egyeztetik a bankok számláit, hogy lássák, megfelelnek-e a jelenlegi piaci helyzetnek.
- Bonyolult forgatókönyv: A makroökonómiai helyzet romlása, a KTK csökkenésének következményei GDP 3% -os szintet, amelytől kezdve fenntartható módon megszűnik a munkahelyteremtés, a bankok eszközeit a kockázati szintjük súlyozza, például egy garancia nélkül nyújtott hitel 100% -os súlyú, azonban a német állam kötvénye A Bund súlya 0%, a pénzügyi eszközök értékvesztése és a kapott állami támogatás elszámolása után megszerzett végső tőke.
- Egy ország adósságválsága: Ez a legbonyolultabb forgatókönyv. Célja a fizetőképesség megállapítása abban az esetben, ha egy ország adóssága elsöprő adatokkal rendelkezik, például Görögország 25% -kal, Portugália 15% -kal vagy Spanyolország 12% -kal.
Azoknak a bankoknak vagy szervezeteknek, amelyek nem mennek át a stresszteszten, vannak mechanizmusaik a helyzetből való kilépéshez, és ezek a következők:
- Lépjen a magánszektorba és a piacra, hogy finanszírozhassa magát.
- EU sürgősségi alap az euró védelmére.
- Alja rendezett banki szerkezetátalakítás (FROB) Spanyolország esetében.
| CET 1 arány (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ország | 15 Bankok | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| EZ | Pénzügyi és Takarékpénztár | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| EZ | Egyesült Vidéki Takarékpénztárak | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| EZ | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| EZ | Takarékpénztár és M.P. Zaragozától | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| EZ | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| EZ | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| EZ | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| EZ | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| EZ | Santander Bank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| EZ | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| EZ | Takarékpénztár és barcelonai bank | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| EZ | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| EZ | Bank of Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| EZ | Mare Nostrum pad | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| EZ | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Stressz teszt példa
A válság kezdete óta tapasztalt GDP-csökkenéstől a mostanáig közel 4,5% -ig a tesztek átláthatóságának példája Spanyolország volt.
Pénzügyi rendszere több mint 95% -ának közzétételével, még több szempontot is beírva, mint Európa többi része, például például bankjainak ingatlanportfólióiba. 2014-ben a tesztelt 15 spanyol bank közül csak az egyiket, a Liberbanket függesztették fel az egyik tesztfázisban, 35 millió eurós tőkehiánnyal (a feléhez képest viszonylag alacsony adat). Ezenkívül eszközeik minőségének elemzése után ez az érték 1,6 volt az EU átlagához képest, ami 3,5% volt.
Sav teszt