A Monte Carlo szimuláció statisztikai módszer. Ezt komplex matematikai problémák megoldására használják véletlen változók generálásával.
A Monte Carlo szimuláció vagy Monte Carlo módszer a Monacói Hercegség híres kaszinójának köszönheti nevét. A rulett a leghíresebb kaszinó játék, és a legegyszerűbb példa a véletlenszerű számok előállítására szolgáló mechanizmusra is.
A módszer kulcsa a „szimuláció” kifejezés megértése. A szimuláció végrehajtása egy valós rendszer jellemzőinek és viselkedésének megismétléséből vagy másolásából áll. Így a Monte Carlo szimuláció fő célja, hogy megpróbálja utánozni a valós változók viselkedését, hogy amennyire lehetséges elemezze vagy megjósolja, hogyan fognak fejlődni.
Szimuláció révén nagyon egyszerű problémáktól egészen összetett problémákig megoldhatók. Néhány probléma megoldható tollal és papírral. A legtöbb azonban olyan számítógépes programok használatát igényli, mint az Excel, az R Studio vagy a Matlab. E programok nélkül bizonyos problémák megoldása nagyon hosszú időt vesz igénybe.
Mire használják a Monte Carlo szimulációt?
Fontos tudni, hogy mire használják ezt a módszert. Vagyis konkrét esetek a módszer fontosságának megértéséhez.
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-valA közgazdaságtanban a Monte Carlo szimulációt mind a vállalatoknál, mind a befektetéseknél használják. A befektetés világában lenni, ahol a legtöbbet használják.
Néhány példa a befektetési Monte Carlo-szimulációra a következő:
- Hozzon létre, értékeljen és elemezzen befektetési portfóliókat
- Összetett pénzügyi termékek, például pénzügyi lehetőségek értékelése
- Kockázatkezelési modellek készítése
Mivel egy befektetés megtérülése kiszámíthatatlan, ezt a típusú módszert alkalmazzák a különböző típusú forgatókönyvek értékelésére.
Egy egyszerű példa található a tőzsdén. Egy részvény mozgását nem lehet megjósolni. Becsülhetők, de lehetetlen pontosan megtenni. Ezért a Monte Carlo szimuláció segítségével megpróbálják utánozni egy cselekvés vagy egy halmaz viselkedését, hogy elemezzék, hogyan fejlődhetnek. A Monte Carlo szimuláció elvégzése után nagyon sok lehetséges forgatókönyvet vonnak ki.
Véletlen számgenerálás
A Monte Carlo szimuláció használatának egyik legfontosabb pontja a véletlenszámok generálása. Hogyan generálunk véletlen számokat? Számítógépes programokkal. Mivel ha olyan mechanizmust használnánk, mint egy rulett, ez sok órát vehet igénybe.
Ha 10 000 véletlenszerű számot akarunk előállítani, képzelje el, mennyi időbe telik. Így ezeknek a számoknak a generálásához számítógépes programokat használnak. Ezeket nem tekintjük pusztán véletlenszerű számoknak, mivel a program képlettel hozza létre őket. Ezek azonban nagyon hasonlítanak a valóság véletlenszerű változóihoz. Pszeudo-véletlen számoknak hívjuk őket. Megoldotta ezt a problémát, a módszernek csak egy alkalmazását kell várni.
Monte Carlo szimulációs példa
Tegyük fel, hogy menedzsert akarunk felvenni, aki üzletet folytat helyettünk a tőzsdén.
Az a menedzser, akiről azt állítjuk, hogy az elmúlt évben 50% -os jövedelmezőséget ért el 20 000 dolláros értékpapírszámlával. Annak megerősítéséhez, hogy amit mond, igaz, kérjük az ellenőrzött eredményeket. Vagyis az összes műveletét egy könyvvizsgáló ellenőrizte (a csalások és a hamis számlák elkerülése érdekében). A menedzser átadja nekünk az összes dokumentációt, és folytatjuk az eredménykimutatás értékelését.
Tegyük fel, hogy 20 000 dollárunk van. Bevezetjük a megfelelő változókat számítógépes programunkba, és kivonjuk a következő grafikont:
A felvenni kívánt vezető által kapott eredmények alapján 10 000 szimulációt hajtottak végre. Ezenkívül az eredményeket négy évre vetítették. Vagyis négy év alatt 10 000 különböző forgatókönyv ezekre az eredményekre.
A forgatókönyvek túlnyomó többségében pozitív hozam keletkezik, de kicsi a pénzvesztés valószínűsége. A Monte Carlo szimuláció végtelen kombinációval lát el minket olyan forgatókönyvek kiértékeléséhez, amelyekről első pillantásra nem vagyunk tisztában.