Helyhez kötött sztochasztikus folyamat

Stacionárius sztochasztikus folyamat az, amelynek valószínűségi eloszlása ​​többé-kevésbé állandóan változik egy bizonyos időtartam alatt.

Más szavakkal, a számok sorozata kaotikusnak tűnhet (és lehet), de korlátozott tartományon belüli értékeket vehet fel. Ezen információk révén olyan modellek készíthetők, amelyek megkísérlik megjósolni a változót. A pénzügyi eszköz napi hozama példa a helyhez kötött sztochasztikus folyamatokra. Így az EURUSD napi hozamának, vagyis a százalékos napi változásnak az alábbi formája van:

Ez a diagram az EURUSD napi hozamát tükrözi 1999 óta. Azonban a koncepció jobb megértése érdekében csak az elmúlt 100 napot fogjuk kínálni.

A grafikon nagyításával tisztábban láthatjuk a változó viselkedését. Az elmúlt 100 nap során az EURUSD -1% és 1% tartományban változott. Nem tudjuk megjósolni, hogy melyik nap lesz a változata, de megérthetjük (de nem erősíthetjük meg), hogy az értéktartomány melyik változóban lesz.

Kiszámíthatóak a stacionárius sztochasztikus folyamatok?

Amikor egy stacionáris sztochasztikus folyamat kiszámíthatóságára hivatkozunk, nem állítjuk, hogy ez 100% -ban kiszámítható. Arra a lehetőségre utal, hogy egy bizonyos valószínűséggel a sorozat értéktartományt vesz fel. Példát ad az EURUSD napi hozamának diagramja. Nem tudjuk megjósolni, hogy az EURUSD emelkedni vagy csökkenni fog-e, de meglehetősen nagy magabiztossággal megjósolhatjuk, hogy az EURUSD -1 és 1% között tér vissza.

Itt van egy durva kép a sztochasztikus folyamatok típusairól. Köztük vannak stacionárius és nem stacionárius sztochasztikus folyamatok.