ARMA modell - Mi ez, definíció és koncepció

Tartalomjegyzék:

Anonim

Az ARMA modell egy stacionárius autoregresszív modell, ahol a független változók sztochasztikus trendeket követnek, és a hiba kifejezés helyhez kötött.

Más szavakkal, az ARMA modell beépíti az autokorrelációt és a mozgó átlag modellt a regressziójába.

Ajánlott cikkek: véletlenszerű séta elmélet, feltételes átlag, autoregresszió.

Az ARMA jelentése

Az ARMA modell angolul, AutoRegresszív Mozgó Átlag két részre oszlik:

  • Autoregresszív: A függő változó egy idő alatt visszatér önmagáhozt.
  • Mozgóátlag: A hátrányokat véletlenszerű folyamatok képviselik.

AR modell

Matematikailag

1. Az AR (p) autoregresszív modellből indulunk ki:

Hol:

Más szavakkal, a hiba kifejezés sztochasztikus folyamatot követ (véletlen változó).

2. Megállapítjuk a következő egyenlőséget:

4. Helyettesítjük az AR (p) korábbi egyenlőségét, és megkapjuk:

4. Meghatározunk egy új polinomot, amely R-től függ:

Azután,

Ha az új polinomot megszorozzuk X-szelt és az összes paramétert és regresszort az egyenlőtől balra adjuk át, megkapjuk a kezdeti AR (p) értéket.

Az autoregresszív modellből megmaradt az utolsó egyenlet:

Ez az autoregresszív modell hozzájárulása az ARMA modellhez.

Mozgó átlag modell

A mozgóátlagos modell egy autoregresszió, ahol a regresszorok az egyes periódusok hibakifejezéseit.

Matematikailag

1. Az AR (p) autoregresszív modellből indulunk ki, ahol a regresszorok a hiba kifejezés:

Az autoregresszív modellhez hasonlóan a hiba kifejezés is olyan sztochasztikus folyamatot követ (véletlen változó), amely:

A mozgóátlagos modell mindig stacionárius, vagyis a független változók (elmaradt hibatagok) véletlenszerű változók. Más szavakkal, az előző periódus hibakondíciói függetlenek az aktuális hibakifejezésektől, és azonos (azonos) valószínűség-eloszlással rendelkeznek, átlagos 0-val és feltételes varianciával.

2. Megállapítjuk a következő egyenlőséget:

3. Helyettesítjük a korábbi kifejezés egyenlőségét a hiba kifejezés AR (p) -jében, és megkapjuk:

4. Meghatározunk egy új polinomot, amely E-től függ:

Közös tényezőt veszünk fel:

A mozgóátlagos modellből megmarad a 4. pont egyenlete:

Az ARMA (p, q) modell

Matematikailag

Az általános autoregresszív idősoros modell mozgó átlaggalo autoregresszív kifejezések ésmit A mozgóátlag kifejezéseket a következők szerint fejezzük ki:

Ne essen pánikba! Leegyszerűsíthetünk valamit?

Mindig egyszerűsítheti a dolgokat. Emlékszünk azokra az egyenletekre, amelyeket korábban kiemeltünk:

Autoregresszív modell

Mozgó átlag modell

Tehát láthatjuk, hogy az ARMA modell egyszerűen az autoregresszív modell és a mozgó átlag modell kombinációja (sárga színnel jelölve).