Az idősor olyan adatok vagy megfigyelések összessége, amelyek egy vagy több változóra utalnak és időrendben vannak elrendezve.
Az idősorok nagyon fontosak a közgazdaságtanban. Mivel a közgazdaságtanban az összes változó idővel összegyűlik. Más szavakkal, érdekes látni a változó evolúcióját az idő múlásával, nem pedig a konkrét értéket egy adott pillanatban. Ezért a gazdasági változók elemzésekor gazdasági ciklusokról vagy trendekről beszélünk.
Mivel az adatok sorrendje létfontosságú, figyelembe kell venni, hogy ez módosítja az adatok elemzését és értelmezését. Ezért az ökonometria, amelynek feladata a gazdasági változók közötti kapcsolatok felkutatása és megbecsülése, ezt a tényt figyelembe kell vennie.
Idősor-elemzés
Figyelembe véve, hogy az adatok sorrendje számít, kijelenthetjük, hogy a megfigyelések nem függetlenek. Vagyis a múlt befolyásolhatja a jövőt. Az ökonometria tudatában kell lennie ennek a jellemzőnek, és olyan matematikai eszközöket kell használnia, amelyek lehetővé teszik a megbízható becsléseket. Egyértelműen:
- Az adatok sorrendje számít.
- A megfigyelések nem függetlenek.
- A kapcsolatok becslésénél figyelembe kell venni, hogy ezek nem függetlenek.
- Ezért különféle matematikai és statisztikai technikákat kell használnia.
Ennek ismeretében érdemes megkérdezni:
- Pontosan mit jelent az, hogy a megfigyelések nem függetlenek?
- Milyen technikákkal elemzik az idősoros adatokat?
Ideiglenes függőség
Az első kérdésre adott válasz időfüggésre utal. Egy változó időfüggő, ha a múlt adatai befolyásolják a változó értékét a jövőben. Például a világ hosszú távú bruttó hazai termékének (GDP) hosszan tartó emelkedő trendje van. Ami azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés idővel fennmarad. Ezért, ami a múltban történt, a jövőre is hatással van.
Éppen ellenkezőleg, ha dobunk egy kockát és felírjuk a dobás dátumát, látni fogjuk, hogy a múltbeli és a jelenlegi adatok között nincs kapcsolat. Ez utóbbi esetben a múlt nem befolyásolja a jövőt.
Az idősor-adatok elemzésének technikái
Az idősoros adatok elemzésére számos technika létezik. Ami azonban általában könnyebb, az a regressziós modell használata. Természetesen egy regressziós modell, amely figyelembe veszi az idősor típusát, amellyel működik.
Az egyik leggyakrabban használt és legegyszerűbb technika lehet a sorozat módosítása vagy annak figyelembe vétele a modellben. Például ne vonjon le egy GDP-sorozatot, vagy vonjon be egy trendváltozót a modellbe. Noha nem ez a meghatározás tárgya, egy nagyon egyszerű példát fogunk felhozni, hogy érthető legyen.
Nézzük meg a következő grafikonokat:
Ha kiszámítjuk a két előző sorozat regressziós modelljét, akkor a számítások bizonyosan azt mutatják, hogy van statisztikai összefüggés. A Messi által elért céloknak azonban semmi közük egy latin ország növekedéséhez. A trendkomponens kiküszöbölésével azonban kiderülne, hogy egyáltalán nem állnak kapcsolatban.
Az előző bekezdésben leírtak olyanok, amelyek sokszor előfordulnak látszólag összefüggő sorozatokkal, de ha a kutatást jól végzik, akkor nem.