Donchian Channel - Mi ez, meghatározása és fogalma
A Donchian csatorna egy trend típusú technikai mutató, amely dinamikus kereskedési csatornaként jelenik meg, az ármozgások alapján.
A donchiánus csatorna technikai mutató, mivel része a technikai elemzésnek. Ezenkívül trend, mert arra törekszik, hogy meghatározza, melyik a fő részvénytendencia. És grafikus ábrázolása olyan, mint egy dinamikus kereskedési csatorna. Mit jelent dinamikus? Ami egy csatorna változik, ahogy az ár mozog. Megjelenése a következő:
Mint a grafikán láthatjuk, megjelenése nagyon egyszerű. A Donchian-csatornának három vonala van. Egy felső, egy köztes és egy alsó. Azok számára, akik jobban foglalkoznak a témával, elmondható, és igazolhatóan, hogy bizonyos hasonlóságot mutat a Bollinger zenekarokkal.
A hetvenes években Richard Donchian, a műszaki elemzések és a határidős piac szakértője hozta létre a vezetéknevét viselő csatornát. Szakértők szerint ez a mutató volt a trendkövető kereskedési rendszerek eredete. Trendkereskedelmi rendszereknek is nevezik.
Donchian csatorna képlete
Ezután elmagyarázzuk, hogyan számoljuk ki a Donchian-csatorna mindhárom vonalát. Mint minden technikai mutatónak, ennek az indikátornak is van egy képlete, amely kiszámításkor a grafikonon való kifejezést képviseli. Három sorból áll, képlete három feltételből áll. A donchiánus csatornát a következőképpen számítják ki:
- HH vagy felső sor = Az utolsó «n» periódus maximális ára
- LL vagy Bottom Line = Az utolsó «n» periódus minimális ára
- Középső vonal = (Felső sor + alsó sor) / 2
A HH a maximumok közül a legmagasabbat jelenti. (Legmagasabb Magas). LL a minimumok közül a kisebb (Alsó alacsony).
Az "n" értéke az elemzőtől függ. Például egy 10 periódusú donchiánus csatornát, ahol a periódusok napok, a következőképpen kell kiszámítani:
- HH vagy felső vonal = Az elmúlt 10 nap maximális ára
- LL vagy Bottom Line = Az elmúlt 10 nap minimális ára
- Középső vonal = (Felső sor + alsó sor) / 2
Mint minden technikai mutató, úgy bármely időszakban használható. Vagyis percektől és óráktól hónapokig és évekig. Javasoljuk azonban a 20 napos donchiánus csatorna használatát.
Kereskedés a Donchian csatornával
Mint az elején mondtuk, ez a mutató a technikai elemzés szakértői szerint a trendkövető kereskedési rendszerek kezdete. Amellyel Richard Donchian kereskedési rendszerként hozta létre ezt a mutatót. Richard Donchian e mutató alapján állapította meg a működés szabályait. A pozíciók nyitásának és zárásának szabályai nagyon egyszerűek voltak.
- Hosszú pozíció nyitás: Hosszú pozíciót nyitunk, ha az ár meghaladja a 20 napos csúcsot. Vagyis amikor az ár meghaladja a felső sort.
- Hosszú helyzet bezárása: A hosszú pozíció akkor zár, amikor az ár elveszíti a 20 napos mélypontot. Vagy mi ugyanaz, amikor az ár lefelé keresztezi az alsó vonalat.
- Rövid helyzetnyitás: Rövid pozíció akkor nyílik meg, amikor az ár elveszíti a 20 napos mélypontot. Más szóval, amikor az ár átlépi az alsó vonalat lefelé.
- Rövid pozíció bezárása: A rövid pozíció zárva van, ha az ár meghaladja a 20 napos csúcsot. Más szavakkal, amikor az ár átlépi a felső vonalat felfelé.
Ha odafigyelünk a szabályokra, akkor egy nagyon különös részletet valósíthatunk meg. Ha egy hosszú pozíció zárt, akkor egy rövid pozíció automatikusan kinyílik. És fordítva, amikor bezár egy rövid pozíciót, akkor automatikusan megnyit egy hosszú pozíciót. Ebből arra következtethetünk, hogy ez a kereskedési rendszer mindig a piacon van. Vagyis mindig van valamilyen nyitott álláspontod.
Következtetésként elmondhatjuk, hogy rendkívül hasznos mutató az előnyök megszerzése a trendben lévő piacokon. Ettől függetlenül igen, függetlenül attól, hogy a trendek bullish vagy bearish. A nagy volatilitású vagy mellékpiacokon azonban jelentős veszteségeket szenvedhetünk el.
