Szisztémás kockázat - mi ez, meghatározása és fogalma

A rendszerszintű kockázat az a fertőzésveszély, amely egy pénzügyi válságban következik be annak koncentrációja következtében a gazdaság egy bizonyos ágazatában, és közvetlenül érintheti a benne szereplő többi termelő ágazatot.

A bankszektor a legnagyobb a rendszerszintű kockázattal, mivel nagyon negatív hatással lehet a teljes gazdaság alakulására.

Trend a szisztémás kockázatok fokozottabb ellenőrzése felé

A 2007–2011 közötti pénzügyi válság után az intézmények szerte a világon még jobban foglalkoztak a bankszektor kockázatkezelési rendszereinek fejlesztésével. Ennek oka, hogy a fertőzés veszélye katasztrofális következményekkel járhat a gazdaság számára.

Emiatt továbbfejlesztették a bázeli megállapodások ellenőrzési rendszereit és mechanizmusait, mivel ezek révén iránymutatásokat határoznak meg a pénzügyi szektort veszélyeztető események megelőzésére.

Viszont a bankok befektettek a technológiába, képzettségbe és képzett személyzet felvételébe minősítési és pontozási modellek kidolgozására, amelyek javítják a prediktív becsléseiket, sokan közülük a Var-modelleken (kockázaton alapuló érték), a stresszteszten, az IMA és az EMA vagy az Incremental Risk Var modelleken alapulnak. , A portfólió bétái és szétszóródásai. Ezeknek a modelleknek ugyanaz a célja, amely nem más, mint a kockázati helyzetek ellenőrzése válsághelyzetekben, amelyek lehetővé teszik a maximális várható veszteség előrejelzését az ellátásuk teljesítése érdekében.

Ezenkívül a bankok ösztönzik a belföldön kifejlesztett kvantitatív modellek kidolgozását és validálását, a hitelminősítő intézetek minősítéseivel és a nemzetközi szervezetek, például a központi bankok képviselőinek véleményével együtt. Utóbbiak nagy összegeket fektetnek be az ezzel kapcsolatos kutatásba. Viszont számos tanácsadó cég szakosodott a kockázati kérdésekben való tanácsadásra, nem csak a Nagy Négyek néven ismertek (PwC, EY, Deloitte és KPMG), hanem sok más, nagyszerű szakemberekkel a felelősségük.